Όταν το 1932, η σύζυγος του Δανού Όλε Κιρκ Κρίστιανσεν πέθανε και τον άφησε μόνο με 4 παιδιά, εκείνος προσπάθησε πάσει θυσία να αναπληρώσει το κενό της. Καθότι μαραγκός, αποφάσισε να φτιάξει παιχνίδια για τα παιδιά του, έτσι ώστε να αποσπάσει την προσοχή τους από το χαμό της μητέρας τους.

Κι έτσι έγινε. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν με τα παιχνίδια και τότε εκείνος αποφάσισε να φτιάξει κι άλλα παιχνίδια και να τα πουλήσει.

Έτσι, στο μαγαζί εκτός από σκάλες και σανίδες πουλούσε και τα παιχνίδια, και ξαφνικά τα έσοδα αυξήθηκαν! Αποφάσισε να δώσει στην επιχείρηση το όνομα «LEGO», που προέρχεται από την έκφραση «leg godt», που σημαίνει «παίζω καλά». Αργότερα έμαθε ότι η λατινική λέξη «lego» σημαίνει «συναρμολογώ»: μία ευχάριστη σύμπτωση!

Όταν το 1940 κάηκε το εργαστήριό του, εκείνος αποφάσισε να το ξαναφτιάξει και να εστιάσει όλη του την προσοχή στα παιχνίδια. Επτά χρόνια αργότερα, το 1947, έκανε μία ριζική αλλαγή, που έγραψε ιστορία: αντί να φτιάχνει παιχνίδια από ξύλο, δοκίμασε το πλαστικό. Αγόρασε ένα μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας για την επεξεργασία πλαστικού, το οποίο κόστιζε 30 χιλιάδες κορώνες ή όσο 1.000 πολύ ακριβά παιχνίδια LEGO. Το 1958 που ο ίδιος πέθανε, την επιχείρηση ανέλαβε ο γιος του, που είχε μάθει τη δουλειά του.

Τότε μια νέα εποχή ξεκίνησε: εισήχθησαν στην αγορά τα πλαστικά τουβλάκια με υποδοχές που συναρμολογούνται μεταξύ τους. Το 1960 κάηκε το εργοστάσιο που κατασκεύαζε τα ξύλινα παιχνίδια και σώθηκε μόνο εκείνο με τα πλαστικά! 

Δύο χρόνια μετά η LEGO εγκαινίασε τη δική της αεροπορική γραμμή, για να εξάγει τα παιχνίδια στις ΗΠΑ. Είχε ήδη γράψει ιστορία στο παιχνίδι και το μέλλον ήταν μπροστά της για να εξελιχθεί και να γίνει από τις πιο διάσημες εταιρείες παιχνιδιών του κόσμου.